Melhores estratégias de negociação rsi 2

RSI e como lucrar com isso.
Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 a março de 2018. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do sistema.
Percentagem de vencedores: 67%
Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia acumulada RSI (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
Resultados cumulativos do sistema RSI (2).
Percentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.
Conclusões.
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.
Obter o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2018:
Um artigo adicional foi publicado em 2018, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2018.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.

Melhores estratégias de negociação rsi 2
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia.
Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias.
Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar as oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta.
O terceiro passo envolve a ordem real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & amp; P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada final ou o uso da SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência se apodera e as paradas de trânsito garantirão que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que o desempenho realmente "prejudicou" quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas novamente a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de Negociação.
O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores das quatro vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro.
O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2018. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabros, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2).
RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA e RSI de 200 dias (2), move-se abaixo de 5, os autores poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de turno de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Além disso, note que as lacunas podem causar estragos em negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros.
Conclusões.
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Embora Connors & # 039; Os testes mostram que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com RSI (2).
Análises sugeridas.
RSI (2) Comprar sinal.
Esta varredura procura por estoques que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) Sell Signal.
Esta pesquisa procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Sell Signal.
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.

3 Dicas de negociação para RSI.
pela Walker England.
Em uma tendência de baixa, o RSI pode continuar usando a linha central para determinar configurações de direção do mercado pode ser ajustado para mais ou menos oscilação.
O RSI (índice de força relativa) é contado entre os indicadores mais populares da negociação. Isso é por uma boa razão, porque como membro da família dos osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, analisaremos três dicas incomuns para negociação com RSI.
Deixe-nos começar!
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Pense além dos cruzamentos.
Quando os comerciantes primeiro aprendem sobre RSI e outros osciladores, tendem a gravitar os valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora estes sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em recuos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. RSI é considerado um oscilador de impulso, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo.
Acima, podemos ver um exemplo excelente usando RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Mesmo que o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, no dia 27 de julho, o preço continuou a diminuir tanto quanto 402 pips na negociação de hoje. Isso poderia ter significado problemas para os comerciantes que procuram comprar em um cruzamento RSI a partir de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e olhe para vender o mercado quando o RSI é sobrevendido em uma tendência de baixa, e comprando quando o RSI está sobrecompra em uma tendência de alta.
Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Assista a linha central.
Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido comparado ao próprio indicador. RSI não é diferente com uma linha central encontrada no meio do alcance em uma leitura de 50. Os comerciantes técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI for superior a 50, o impulso é considerado e os comerciantes podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência do mercado de baixa.
No gráfico acima, podemos ver novamente o nosso exemplo GBPUSD usando um gráfico 8HR. Observe como, quando o preço foi empurrado para cima, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central atuou como suporte de indicadores, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho antes da criação de um alto alto. No entanto, à medida que o momento mudou, RSI caiu abaixo de 50 indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes podem concluir quaisquer posições longas existentes ou procurar por itens de pedidos com novos preços.
Verifique seus parâmetros.
RSI, como muitos outros osciladores, é padrão para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador olha para trás 14 barras em qualquer gráfico que você possa estar vendo, para criar sua leitura. Mesmo que 14 seja a configuração padrão que pode não ser a melhor configuração para sua negociação. Normalmente os comerciantes de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais osciladores indicadores. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais alto, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora de mãe.
Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora possa não parecer muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central, juntamente com os cruzamentos dos valores de 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico possui consideravelmente mais oscilação em relação à sua contraparte RSI 25.
Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias? Inscreva-se para uma série de Free & ldquo; Advanced Trading & rdquo; guias, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos comerciais.
Registre-se aqui para continuar a aprendizagem Forex agora!
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
Para entrar em contato com Walker, envie um email para a WEngland @ DailyFX. Siga-me no Twitter no @WEnglandFX.
Para receber Walkers & rsquo; análise diretamente via e-mail, inscreva-se aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

RSI Trading Strategy - Funciona melhor durante a sessão de negociação da Ásia?
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
A sazonalidade do mercado estrangeiro intransigente aponta para condições de mercado significativamente diferentes, dependendo da sessão de negociação e da hora do dia. Como podemos mudar as técnicas de negociação para tirar proveito de tais movimentos? Este relatório analisa a estratégia de negociação do Índice Relativo de Força Relativa (RSI) para aproveitar as mudanças nas condições do mercado.
Índice de força relativa e ndash; Range Trading Strategy of Choice, mas como pode ser melhorado?
O índice de força relativa é aquele que apresentou proeminente nos relatórios anteriores da Estratégia DailyFX, pois sua popularidade e histórico razoavelmente bom fazem com que seja uma boa estratégia de negociação de gama de referência. Nos artigos anteriores, discutimos as paradas para a Estratégia RSI e o uso de filtros de volatilidade com o RSI com bons resultados. Em particular, observamos que o RSI tende a fazer mal em tempos de alta volatilidade do mercado. Assim, parece razoável que possamos procurar explorar tendências intradiárias na volatilidade e tentar usar filtros similares para evitar condições precárias para as estratégias de negociação do RSI.
Intraday Seasonality & ndash; O que é e como podemos usá-lo?
Dado que o mercado forex está aberto 24 horas por dia, é importante observar as principais diferenças em três sessões de negociação distintas e usar essas informações para nossa vantagem.
Como os gráficos mostram, a volatilidade é mais freqüentemente maior através da sobreposição entre a sessão de negociação de Londres (aproximadamente às 03:00 e 11:00 hora do leste) e a sessão de Nova York (aproximadamente às 09:00 e 17:00 horas) para grandes pares de moedas. Se sabemos que é provável que uma estratégia tenha um desempenho inferior em meio aos movimentos mais elevados da moeda, então devemos evitar o comércio por esses momentos. Parece útil explorar o conceito de filtro de tempo para a estratégia RSI.
Desligando a Estratégia RSI durante a maioria dos tempos voláteis do dia.
Quando discutimos os filtros de volatilidade para o RSI, descobrimos que a estratégia tendia a um desempenho inferior nas condições de mercado mais ativas. Assim, procuraremos usar o mesmo conceito em um nível intradiário e com as regras mais simples possíveis desde o início.
Como uma estratégia bruta, o RSI tem sido bastante insatisfeito em um gráfico de 15 minutos do EURUSD que remonta a 2001. Embora mostre alguns períodos de resultados fortes, declínios acentuados bastante frequentes significam que a curva de patrimônio se inclina bruscamente para baixo.
Fonte: FXCM Strategy Trader.
Nosso objetivo é, posteriormente, mitigar as perdas pronunciadas e, espero, mudar as coisas. Assim, voltamos ao nosso gráfico de sazonalidade intradiário no par de moeda do Euro / Dólar.
Procurando por períodos de baixa volatilidade para a Estratégia RSI.
Concentrando-se unicamente no gráfico Euro / US Dollar, vemos que a volatilidade tende a cair visivelmente em uma hora-chave através de cada sessão de negociação. Ou seja, na última hora da sessão de Nova York (16: 00-17: 00), a meio do período comercial de Londres, e no final do dia de negociação de Tóquio. Também é claro que a maior volatilidade tende a ocorrer no final de Londres e nas primeiras horas de negociação de Nova York, potencialmente prevenindo a negociação de estratégias especialmente vulneráveis ​​a movimentos de moeda afiados.
RSI Estratégia de Negociação com o Time Filter.
Usando Strategy Trader, podemos importar uma estratégia de RSI Trading prontamente disponível. Mas nós iremos dar um passo adiante e estabeleceremos uma versão ligeiramente modificada.
Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao abrir o próximo bar.
Filtro: Estratégia não pode entrar com trades entre a hora de início (startTime) e a hora final (endTime). No entanto, não fechará nenhum comércio aberto na hora final e os manterá abertos até que o sinal inverso seja disparado. (Mais sobre esse tópico mais tarde)
Stop Loss: Nenhum por padrão.
Tire lucros: nenhum por padrão.
Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado.
Backtesting nosso Filtro de Tempo para a Estratégia de Negociação do Índice de Força Relativa.
Para testar a validade deste filtro, é claro que precisamos estabelecer quais as vezes que gostaríamos de começar a negociar e parar de negociar completamente. Dado o que vimos com o Euro / Dólar americano, parece lógico tentar limitar o sistema às horas menos voláteis do dia, pontuado por pontos de volatilidade na última sessão de Nova York e no meio da negociação de Tóquio. Assim, nosso & lsquo; StartTime & rsquo; a variável será definida às 16:00 e & lsquo; EndTime & rsquo; às 00:00 hora do leste. Abaixo está a curva de equidade resultante.
Certamente, esta é uma melhoria em relação ao caso base de perdas constantes. No entanto, o fato de que a curva de equidade tenha feito pouco além do declínio nos últimos 2 ou mais anos não é bom para as perspectivas futuras e, na verdade, talvez precisemos explorar outras opções no que diz respeito aos nossos horários de início e fim. Assim, passamos a otimização.
Otimizando contra duas variáveis.
Usando o Strategy Trader, otimizaremos duas variáveis ​​para maximizar os lucros teóricos. Quando otimizamos, sempre queremos encontrar os melhores retornos hipotéticos ajustados ao risco. E embora nós mantenhamos as limitações da negociação hipotética fortemente em mente, ver o que funcionou no passado nos dá um melhor senso do que é mais provável que funcione no futuro. Nós otimizaremos para maximizar & ldquo; Return on Account & rdquo ;, ou o valor pelo qual o patrimônio da estratégia final excede o tamanho mínimo da conta necessário para executar a estratégia durante o período de teste. O tamanho mínimo da conta é determinado pela redução teórica máxima da estratégia específica. Assim, nosso & ldquo; Return on Account & rdquo; variável nos dará Lucro / Perda Final em Maximum Drawdown.
Gráfico de resultados de otimização tridimensional do filtro de tempo na estratégia de negociação EURUSD RSI.
Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project, RGL.
Certamente, é difícil exibir corretamente um gráfico 3D em um meio 2D, mas o gráfico de resultados de otimização é bastante revelador. Nosso melhor & ldquo; Return on Account & rdquo; as porcentagens parecem se agrupar em torno do mesmo & lsquo; EndTime & rsquo; valores, enquanto os resultados na mudança & lsquo; StartTime & rsquo; Os valores parecem muito mais variados.
Mais concretamente, nossa estratégia tende a ter os melhores resultados para o EURUSD quando o & lsquo; EndTime & rsquo; pois o nosso filtro é entre as horas das 05:00 às 07:00 horas do Leste. Os melhores retornos teóricos ajustados ao risco também irão quando o nosso & lsquo; StartTime & rsquo; é entre as 14:00 e as 18:00 horas. Qual é o nosso melhor resultado hipotético de backtest?
Estratégia RSI do Euro / Dólar Estadual Restrita ao Comércio entre Horas das 14:00 e 06:00 Hora do Leste.
Fonte: FXCM Strategy Trader.
Nós terminamos? Não. Nós estabelecemos que esta estratégia teoricamente funcionou muito bem no Euro / Dólar através do passado, mas isso dificilmente é garantia de resultados futuros. Estamos sempre em busca do resultado mais robusto e estável que provavelmente funcionará bem no futuro. Uma das maneiras pelas quais eu verifiquei pessoalmente os resultados de otimização é garantir que eles sejam consistentes em pares de moedas.
Neste ponto, serve para mencionar que todos os pares de moedas não são criados, e isso é especialmente verdadeiro, dado que os comerciantes em todo o mundo tendem a negociar mais fortemente em suas moedas regionais. Assim, o iene japonês verá maior volatilidade durante as horas da Ásia do que o euro ou a libra britânica. Em seguida, faz sentido comparar as moedas da mesma região umas contra as outras quando executam verificações de robustez. E embora o gráfico abaixo não mostre uma lista exaustiva de todas as combinações de tempo possíveis, escolhi vários limites de tempo que tenderam a funcionar melhor entre pares de moedas principais.
Dado que o EURUSD e o USDCHF historicamente foram altamente correlacionados, não deve surpreender que o filtro de hora 14: 00-06: 00 funcione muito bem para ambos. E, embora não funcione tão bem no par GBPUSD, ainda é uma grande melhoria em relação à estratégia RSI básica e teoricamente produz equidade final positiva.
Nós também notamos que os quadros de tijolos restritos a tempos de volatilidade muito menor não realizaram quase tão bem nessas moedas quanto o alongamento bastante amplo 14: 00-06: 00. A estratégia de RSI tende a perder em tempos de movimentos de preços especialmente fortes, mas precisa de alguma volatilidade para gerar negócios. Essa é talvez uma das razões pelas quais o nosso período de tempo superior inclui alguns períodos bastante voláteis para cada um dos pares de moeda EURUSD, USDCHF e GBPUSD. E as moedas da Ásia-centradas?
Infelizmente, o nosso filtro de tempo não funciona muito bem no USDJPY, GBPJPY, AUDUSD e NZDUSD & mdash; não produz qualquer curva de equidade positiva ao longo do mesmo período de teste. E, embora o trecho 20: 00-03: 00 tenha uma certa promessa nos últimos anos, não parece tão impressionante quanto nossa principal curva de ações em pares de moeda europeus. Um olhar mais detalhado sobre o gráfico de otimização equivalente para o par Dólar / Yen japonês destaca uma razão importante, este é o caso.
Gráfico de resultados de otimização tridimensional do filtro de tempo na estratégia de negociação USDJPY RSI.
Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project, RGL.
Devido à volatilidade relativamente alta do JPY durante as horas asiáticas de comércio, parece que a filtragem do tempo do sistema RSI para horas específicas tem pouco efeito. E, embora o AUDUSD e o NZDUSD veam resultados ligeiramente melhores, não é suficiente para produzir uma curva de capital positiva global. Nosso sistema RSI filtrado no tempo parece ser mais adequado para pares de moedas europeus e norte-americanos.
Backtesting Time Filters sobre RSI Strategy & ndash; Mostrando Promessa.
Os resultados iniciais em nossos filtros de tempo são promissores com a Estratégia de Negociação RSI nos pares EURUSD, GBPUSD e USDCHF. Dizem que os dados sugerem que há mais um trabalho a ser feito, e nós temos os ingredientes de uma estratégia vencedora potencial baseada em backtests hipotéticos. No entanto, a lógica atual nos expõe ao risco total demais durante as horas de negociação mais voláteis do dia. Ou seja, as regras determinam que não podemos abrir ou fechar negociações fora dos nossos períodos de negociação e mdash, permitindo perdas potencialmente desastrosas.
A próxima parcela do nosso Esquema de Estratégia de Forex examinará de perto essa estratégia e tentará torná-la mais adequada à negociação real. Dito isto, poderíamos facilmente ver esses filtros de tempo trabalhando em uma ampla gama de sistemas de negociação de alcance e mdash, não limitado ao nosso benchmark RSI.
Se você gostaria de sugerir ideias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodr & iacute; guez at drodriguez @ dailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, e-mail com linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;
Ver artigos anteriores desta série:
Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

& # 8220; RSI-2 Strategy & # 8221; de Larry Connors.
Aqui está o backtest que fiz, da "Estratégia RSI-2" de Larry Connors.
Ele também é o co-autor da Estratégia "Cumulative RSI".
Levei 5 minutos para escrever o código, pois as regras são muito simples: não é necessário detalhá-las.
Mesmo que a estratégia seja positiva em muitos estoques, índices, não acho ótimo.
Mas você é livre para testá-lo e por que não melhorá-lo.
A imagem mostra o CAC40 nos últimos 20 anos.
Compartilhar isso.
Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e é apenas adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco.
Arquivos ITF ProRealTime e outros anexos:
Novo! O PRC também está no YouTube, inscreva-se no nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais.
Você está procurando por um telefone celular 41 il fautrait C3v & gt; 90 plûtot que C3v & lt; 90 ??
Site de Félicitations pour ce.
Há um erro na linha 41. Deve ser:
No CAC40, dá melhor resultado com o erro # 8230; Desculpe-o.
Minhas desculpas a todos:
com esta nova linha, o backtest mostra ganhos menos brutos, mas muito menos drawdown e melhor fator de lucro (de 1,5 para & gt; 2).
Teste se você quiser 🙂
Aqui está a nova imagem:
Mesmo para Ut maior (aqui 15 mn)
Pode ser que ele seja otimizado.
RSI é um oscilador feito para centralização de preços. Esta estratégia aposta em fenômenos de reversão significativos. Tenho certeza de que 2 barras de 1 minuto não podem definir isso! 🙂
Você está certo, este sistema não foi projetado para o dia comercial.
Na minha opinião, RSI com períodos curtos funciona bem para velas diárias (há muitas estratégias com RSI2, RSI5, etc.), mas não para negociação intradiária, onde podem ocorrer grandes movimentos.
Bom começo. Funciona decentemente durante o mercado de touro desenfreado em estoque. Testei-o há mais de 80 anos (DJ industrial) e não é lucrativo durante muitos anos.