Opções binárias Gregos.
O preço justo das opções pode ser calculado teoricamente usando uma equação matemática, comumente conhecida como modelo Black-Scholes (BSM). As variáveis no BSM são representadas pelos alfabetos gregos. Assim, as variáveis são chamadas como gregos de opções. Ao monitorar as mudanças no valor da opção Gregos, um comerciante pode calcular as mudanças no valor de um contrato de opção.
Coletivamente, existem cinco gregos de opções, que medem a sensibilidade ao preço de um contrato de opções em relação a quatro fatores diferentes, a saber:
Variações no preço do subjacente Taxa de juros Volatilidade Decadência do tempo.
Os cinco gregos da opção, que um comerciante de opções binárias devem se familiarizar compulsivamente, são os seguintes:
O Delta, que é considerado a principal variável entre os gregos das opções, representa a sensibilidade de uma opção às mudanças no preço de um ativo subjacente. Em outras palavras, a Delta ou o índice de cobertura reflete a quantidade de variação no preço de uma opção por uma mudança de $ 1 no preço de um ativo subjacente. Representado pelo símbolo grego 'δ', o Delta pode ter valores positivos e negativos.
O valor Delta não permanece fixo e muda como uma função de outras variáveis.
Se o preço de um subjacente suba, o preço de uma opção de compra aumentará também (assumindo mudanças insignificantes em outras variáveis). Por exemplo, se o preço de uma ação for de US $ 10 e o valor Delta da opção for 0.7 então, para cada aumento de dólar no preço do ativo subjacente, o preço da chamada aumentará em US $ 0,70. Por outro lado, por cada redução de dólar no preço do ativo, o preço da chamada diminuirá em US $ 0,70.
Por outro lado, considerando o mesmo exemplo discutido acima, um aumento de dólar no preço de um ativo subjacente resultará em uma diminuição no preço de uma opção de venda em US $ 0,70 e vice-versa.
Agora, considere as opções binárias, que é uma derivada matemática das opções de baunilha. Logicamente, no início de uma troca, uma ligação binária ou colocada mais próxima do preço subjacente terá o Delta mais alto. O valor Delta de uma opção binária pode atingir um momento infinito antes da expiração, levando assim a um lucro do comércio.
O valor Delta para chamadas binárias é sempre positivo enquanto o valor Delta para posições binárias é sempre negativo.
Anteriormente, neste artigo, mencionamos que a Delta é um número dinâmico, que sofre mudanças ao mesmo tempo que as mudanças no preço de uma ação. A taxa em que o valor de Delta mudará para uma mudança de $ 1 no preço de um estoque é chamado de gama.
Assim, pode-se inferir que as opções com alta gama responderão mais rapidamente às mudanças no preço do ativo subjacente.
Consideremos que uma opção de chamada possui um Delta de 0,40. Assim, quando o preço do ativo subjacente aumenta em US $ 1, o preço da chamada aumentaria em US $ 0,40. No entanto, uma vez que o preço das opções aumenta em US $ 0,40, o valor Delta não é mais de 0,40. Isso ocorre porque a opção de chamada seria um pouco mais profunda no dinheiro. Assim, o Delta se aproximará de 1,0. Vamos assumir que o Delta agora é 0.60.
A alteração no valor Delta, que é 0,20 (0,60 & # 8211; 0,40), para uma mudança de $ 1 no preço do ativo subjacente é o valor da gama para o contrato de opções fornecido.
O Delta não pode exceder 1,0 como mencionado anteriormente. Assim, Gamma diminuirá (se tornará negativo) à medida que a opção vai mais fundo no dinheiro. Gamma, representada pelo alfabeto grego 'γ', desempenha um papel importante na mudança de Delta quando uma opção de chamada / colocação binária se aproxima do preço-alvo. O Gamma aumenta bruscamente quando uma opção binária se aproxima ou cruza o alvo. Em suma, Gamma atua como um indicador para o valor futuro do Delta. Assim, é uma ferramenta útil para hedging.
Theta, comumente referido como decadência do tempo, provavelmente seria o jargão mais discutido pelos analistas técnicos. Theta, representada pela letra grega 'θ', refere-se ao valor pelo qual o preço de uma opção de compra ou venda diminuirá correspondente a uma mudança de um dia no prazo de caducidade de um contrato de opção.
O valor de uma opção de chamada ou colocação diminui à medida que cada minuto passa. Isso significa que, mesmo que o preço subjacente de um ativo não mude, ainda assim, uma opção de compra ou venda perderá todo o seu valor no momento do vencimento. O fator Theta é uma obrigação a considerar ao negociar opções de baunilha.
No caso de opções binárias, desde que o preço permaneça acima do preço da chamada ou abaixo do preço de colocação, o comércio resultará em lucro. Sendo assim, o valor de uma troca / comércio binário aumenta teoricamente com a abordagem do tempo de expiração. As opções convencionais de chamada / colocação, por outro lado, perderão seu valor de tempo e trocarão em seu valor intrínseco.
Existem alguns corretores binários que permitem que os comerciantes saem antes do prazo de validade. Nesses casos, a porcentagem de pagamento (quando o comércio for no dinheiro) geralmente aumentará à medida que a expiração se aproximar. Tal facilidade de "tirar proveito" está em linha com a discussão acima.
É um fato bem conhecido que a volatilidade implícita de nenhum dos ativos negociados nos mercados financeiros é similar. Além disso, a volatilidade implícita de qualquer bem dado não permanece constante. Uma mudança na volatilidade implícita de uma segurança causaria uma mudança, menor ou maior, no preço de uma opção de chamada ou venda. Assim, a Vega refere-se ao quantum de mudança observado no preço de uma opção de compra ou venda para uma única mudança de ponto na volatilidade implícita do ativo subjacente.
Geralmente, um aumento na volatilidade implícita resulta em um aumento no valor das opções. A razão é que uma maior volatilidade exige um aumento na faixa de movimento potencial de preços de um ativo subjacente. Deve notar-se que uma opção de chamada ou opção com um período de validade de um ano pode ter um valor Vega de até mesmo 0,20.
A volatilidade é um inimigo para um comerciante de opções binárias, no sentido de que pode transformar um comércio lucrativo (no dinheiro) em uma perda (fora do dinheiro) no momento do vencimento. Assim, podemos argumentar que o Vega elevado não é preferível para um comerciante de opções binárias.
As taxas de juros têm um impacto no preço das opções de compra e venda. A mudança no preço das opções de compra e venda para uma mudança de um ponto na taxa de juros é representada pela variável Rho. Os jogadores de opções de baunilha a curto prazo não serão afetados pelo valor de Rho. Assim, os analistas raramente falam sobre isso. Somente aqueles comerciantes que trocam opções de longo prazo, como LEAPS, são afetados por Rho ou o custo de transportar.
Naturalmente, pode-se entender que Rho, representado pelo alfabeto grego 'ρ', é insignificante para um comerciante de opções binárias, uma vez que a maioria das negociações de opções binárias tem prazo de expiração relativamente curto e nenhum custo de carry é cobrado depois de entrar em um comércio.
Ao gerenciar os valores Delta, Gamma e Theta de forma eficiente, um comerciante não pode apenas selecionar negócios adequadamente, mas também conseguir um risco desejado para recompensar a proporção. Além disso, o conhecimento de opções de gregos permitiria que um comerciante criasse estratégias de inter-mercado altamente benéficas a longo prazo.
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Opção de chamada binária Delta.
A opção de chamada binária delta mede a mudança no preço de uma opção de chamada binária devido a uma alteração no preço do ativo subjacente e é o gradiente da inclinação do perfil do preço das opções binárias em relação ao preço do ativo subjacente (o & # 8216; subjacente & # 8217;).
De todos os gregos, o delta de opção de chamada binária provavelmente pode ser considerado o mais útil, pois também pode ser interpretado como a posição equivalente no subjacente, ou seja, o delta traduz opções, quer opções individuais, quer uma carteira de opções, em um equivalente posição do subjacente.
Uma opção de chamada binária com um delta de 0,5 significa que, se o preço da ação subjacente aumentar 1 ¢, a chamada binária aumentará em ½ ¢. Outra interpretação seria uma pequena posição de contrato 400 em chamadas binárias S & P500 com um delta de 0,25, o que seria equivalente a futuros curtos de 100 S & P500.
É importante perceber que o delta está mudando dinamicamente como uma função de muitas variáveis, incluindo uma mudança no preço subjacente, e que uma mudança em qualquer uma dessas variáveis provavelmente causará uma mudança no delta. Portanto, se alguma ou todas as variáveis, incluindo o preço subjacente, o tempo de caducidade e a volatilidade implícita, altere, então a opção acima não terá necessariamente um delta de 0,5 e aumentará de valor em ½ ¢ ou a posição equivalente de S & amp; P será curto 100 S & amp; P500 futuros.
Esta praticidade e simplicidade de conceito contribuem para deltas, de todos os gregos, sendo o mais utilizado entre os comerciantes, especialmente os criadores de mercado.
O seguinte fornece uma análise de:
o método de diferenças finitas para avaliar deltas, exemplos de uso do delta para hedge, comparações de opções de chamadas convencionais delta com delta de opção de chamada binária e, finalmente, uma fórmula de formulário fechado para a opção de chamada binária delta.
Opção de chamada binária Delta e Delta finito.
O delta Δ de qualquer opção é definido por:
P = preço da opção.
S = preço do subjacente.
δP = uma alteração no valor de P.
δS = uma alteração no valor de S.
A Figura 1 mostra o perfil de preço de 1 dia de uma chamada binária com a Figura 2 mostrando (em preto) o mesmo perfil de preço entre os preços subjacentes de 99,78 e 99,99.
Fig.1 & # 8211; Perfil do preço da opção de chamada binária.
Fig.2 & # 8211; Valor justo e amp; Delta Gradients.
A corda azul '18 tick 'viaja entre o ponto do perfil de chamada 9 marcado abaixo do preço de 99.90 a 9 ticks acima. O valor justo da opção de chamada binária em 99.81 é 3.4592 e em 99.99 é 46.1739 como previsto na linha inferior da Tabela 1 .. O gradiente deste acorde é definido por:
SInc = Variação mínima do preço do ativo subjacente.
isto é, Gradiente = (46.1739-3.4592) / (99.99-99.81) x 0.01.
como indicado na linha inferior da coluna central da Tabela 1.
Os gradientes da "agência de tiques 12" e "acorde de 6 carrapatos" são calculados da mesma maneira e também são apresentados na coluna central da Tabela 1.
À medida que a diferença de preço se estreita, isto é, como δS → 0 (como refletido por δS = 0,06 e δS = 0,03), o gradiente tende para o delta de 2,4149 em 99,90. O delta de opção de chamada binária é, portanto, o primeiro diferencial do valor justo da opção de compra binária em relação ao subjacente e pode ser indicado matematicamente como:
δS → 0, Δ = dP / dS.
o que significa que, à medida que δS cai para zero, o gradiente do perfil de preço se aproxima do gradiente da tangente (delta) ao preço do ativo subjacente.
Opção de chamada binária Delta e volatilidade implícita.
A Figura 3 ilustra os perfis de chamadas binárias de 5 dias com a Figura 4, fornecendo os deltas associados em uma variedade de volatilidades implícitas, como nas legendas.
Na Figura 3, o perfil do valor justo de 9% é bastante superficial em comparação com os outros quatro perfis que se refletem na Figura 4, onde o perfil delta de 9% flui apenas 0,16 de um delta de 0,22 nas asas para 0,38 quando no dinheiro e é o mais plano dos cinco perfis delta. Na Figura 3, com a volatilidade em 1% e subjacente abaixo de US $ 100, há poucas chances de a chamada binária ser uma aposta vencedora até que o subjacente se aproxime da greve onde o perfil de preços cresce acentuadamente para viajar até 0,5 antes de nivelar curto do preço de chamada binária de 100.
Fig.3 & # 8211; Opção de compra binária Valor justo w. r.t. Volatilidade.
O delta de 1% na Figura 4 reflete essa mudança dramática do preço da chamada binária com o perfil delta de 1% mostrando zero delta seguido de um delta que aumenta acentuadamente, pois o preço da chamada binária muda dramaticamente sobre uma pequena alteração no subjacente, seguida de uma queda acentuada delta como a opção de chamada binária delta reverte para zero à medida que a chamada binária se desactiva no preço mais alto.
Para a mesma volatilidade, o delta da chamada binária, que é 50 ticks in-the-money, é o mesmo que o delta da chamada binária 50 carrapatos fora do dinheiro. Em outras palavras, os deltas são horizontalmente simétricos sobre o subjacente quando em dinheiro, ou seja, quando o subjacente é de US $ 100.
Fig.4 & # 8211; Opção de chamada binária Delta w. r.t. Volatilidade implícita.
Esta característica da opção de chamada binária delta quando no dinheiro é a função delta Dirac, ou função δ, onde a área abaixo do perfil é 1. Isso significa que a opção de chamada binária delta quando em dinheiro e com o tempo a caducidade ou a volatilidade implícita que aproxima zero pode se tornar infinitamente alta com uma área total de um sob o pico. Esse recurso, obviamente, torna o hedge neutro dota como impraticável quando a opção de chamada binária está em dinheiro com muito pouco tempo de expiração ou volatilidade implícita extremamente baixa. Na prática, essas condições e uma breve posição de chamada binária em dinheiro na Apple Inc exigiriam que o comerciante neutro delta ofereça a empresa para obter "flat"!
Opção de chamada binária Delta e tempo de expiração.
Na ilustração acima (Fig. 4), o delta de 1,00% pica a escala em 3,41, mas esse valor aumenta acentuadamente à medida que o tempo de caducidade diminui de 5 dias.
Figuras 3 e amp; 5 ilustram os perfis de preço de chamadas binárias que sempre têm uma inclinação positiva, de modo que as opções de chamadas binárias delta são sempre positivas.
Fig.5 & # 8211; Opção de compra binária Valor justo w. r.t. Hora de expirar.
O perfil de preços de 25 dias na Figura 5 tem o tempo mais longo para expirar e, subsequentemente, tem a engrenagem mais baixa, que está ilustrada na Figura 6 pelo perfil de delta de valor mais baixo.
Fig.6 & # 8211; Opção de chamada binária Delta w. r.t. Hora de expirar.
Pouco tempo para expirar as opções de chamadas binárias (e colocadas) fornecem a maior engrenagem de qualquer instrumento financeiro, conforme ilustrado pelo perfil de preços extremamente íngreme da Figura 5 e seu delta associado na Figura 6. Os picos dota de 0,1 dias em 4,82, que basicamente oferece gearing de 482% em relação ao ajuste de 100% de uma posição futura longa.
A diminuição da volatilidade e a diminuição do tempo de expiração têm um impacto semelhante no preço de uma opção binária que é corroborada pelos perfis delta semelhantes das Figuras 4 e amp; 6.
A Tabela 2 mostra os preços das opções de chamada binária de 10 dias e 5% de volatilidade com deltas.
Com US $ 99,87, a ligação binária vale 43,5921 e possui um delta de 0,4764. Portanto, se o subjacente aumenta três carrapatos de US $ 99,87 para US $ 99,90, a chamada binária aumentará em:
43,5921 + 3 x 0,4764 = 45,0213.
Se o subjacente caiu 3 tiques de US $ 99,93 a US $ 99,90, a chamada binária valeria:
46,4641 + (-3) x 0,4805 = 45,0226.
Com US $ 99,90, o valor da chamada binária na Tabela 2 é 45.0250, portanto há uma pequena discrepância entre os valores calculados acima e o valor verdadeiro na tabela. Isso ocorre porque os deltas de 0,4764 e 0,4805 são os deltas por apenas os dois níveis subjacentes de US $ 99,87 e US $ 99,93, respectivamente, ou seja, os deltas mudam com o subjacente.
Com US $ 99,90, o delta é 0,4788, portanto, o valor de 0,4764 é muito baixo ao avaliar o movimento ascendente de US $ 99,87 para US $ 99,90, enquanto o delta de 0,4805 é muito alto ao avaliar a mudança no preço da chamada binária quando o subjacente cai de US $ 99,93 para US $ 99,90. A média dos dois deltas em $ 99.87 e $ 99.90 é:
(0,4764 + 0,4788) / 2 = 0,4772.
e este número deve ser usado no primeiro cálculo acima, então a chamada binária em US $ 99.90 seria estimada como:
43,5921 + 3 x 0,4772 = 45,0237.
um erro de 0.0013. O delta médio entre US $ 99,90 e US $ 99,93 é:
(0,4788 + 0,4805) / 2 = 0,47965.
O segundo cálculo acima geraria agora um preço em US $ 99,90 de:
46,4641 + (-3) x 0,47965 = 45,02515.
um erro de apenas 0,00015.
A seção sobre a opção da opção de chamada binária fornecerá as respostas sobre por que essa discrepância ainda existe.
Hedging com opção de chamada binária Delta.
Se os números na Tabela 2 relacionados a um futuro de títulos, talvez não seja irracional oferecer uma opção binária nesse futuro com um valor de liquidação de US $ 1000 equivalente a US $ 10 por ponto.
Exemplo: um comerciante de opções binárias compra 100 contratos do binário de bônus de US $ 100 com 10 dias para expirar com a negociação futura em US $ 99,87 ao preço de 43,5921, custando um total de:
43,5921 x $ 10 x 100 contratos = $ 43,592.10.
Como o comerciante protege a exposição direcional imediata?
100 contratos da opção com delta de 0,4764 equivalem a uma posição de 47,64 futuros no preço de futuros de US $ 99,87, pelo que o comerciante vende 48 futuros para hedge (apenas não é possível vender 0,64 de um futuro ....... O preço da opção de 43,5921 chegou por 'em média'!)
1) o futuro cai para US $ 99,81, onde a opção vale 40,7575, então a posição P & amp; L é agora:
A opção de chamada binária perde:
40.7518 - 43.5921 = -2.8403.
o que equivale a uma perda de:
-2.8403 x $ 10 x 100 contratos = - $ 2.840,3.
o que equivale a um lucro de:
-0,06 / 0,01 x $ 10 x -48 = + $ 2,880.
um lucro global de US $ 39,70.
2) o futuro sobe para US $ 99,93, onde a opção vale 46.4641 para que a posição P & amp; L seja agora:
A opção de chamada binária ganha:
46.4641 - 43.5921 = 2.8720.
o que equivale a um lucro de:
2.8720 x $ 10 x 100 contratos = + $ 2,872.00.
o que equivale a uma perda de:
0,06 / 0,01 x $ 10 x -48 = - $ 2.880.
uma perda geral de US $ 8,00.
Essa perda no lado positivo pode ser explicada pela cobertura excessiva de 48 futuros, em oposição a 47,64 futuros. Se 47,64 futuros foram usados (um spreadbet talvez?), Então o lucro final negativo seria reduzido para + $ 18,10, enquanto a perda reversa de US $ 8,00 se transformaria em lucro de US $ 13,60.
O uso constante de deltas para hedging desta maneira é vital para um market maker de opções. Que o uso de um hedge de 47,64 produz um lucro tanto para o lado oposto como para baixo é o impacto da gama, neste caso gama positiva.
Opção de chamada binária Delta v Opção de chamada convencional Delta.
As Figuras 7a-e ilustram a diferença ao longo do tempo para expirar entre os deltas de opção de chamada binária e seus primos convencionais para aqueles que já estão familiarizados com os convencionais.
Fig.7a & # 8211; 25-Day Binary & amp; Chamada convencional Delta.
Fig.7b & # 8211; 10-Day Binary & amp; Opção de chamada convencional Delta.
Fig.7c & # 8211; 4-Day Binary & amp; Opção de chamada convencional Delta.
Fig.7d & # 8211; 1-Day Binary & amp; Opção de chamada convencional Delta.
Fig.7e & # 8211; 0.1 Day Binary & amp; Opção de chamada convencional Delta.
Pontos de destaque são:
1) Considerando que os deltas de chamadas convencionais são limitados a um valor de 0,5 quando a opção é ao-dinheiro, a chamada binária está em seu nível mais elevado quando no dinheiro e não tem restrições para se aproximar do infinito como tempo de expiração aproxima 0.
2) Quando o tempo de expiração é superior a 1 dia (Figs.7a-c), a engrenagem da opção de chamada binária é menor que a opção de chamada convencional, mas quando o tempo de caducidade é reduzido (Figs.7d-e), o delta de a chamada binária torna-se superior ao valor máximo de 1.0 da opção de chamada convencional.
3) O modo delta de opção de chamada convencional se assemelha ao preço da chamada binária.
4) Substituir uma gama de volatilidades implícitas em vez dos tempos de expiração proporcionaria um conjunto de ilustrações semelhante às Figs. 7a-e.
Resumo.
A opção de chamada binária delta fornece informações instantâneas e facilmente compreendidas sobre o comportamento do preço de uma chamada binária em relação a uma alteração no subjacente. As chamadas binárias sempre têm deltas positivos, pelo que um aumento no subjacente causa um aumento no valor da chamada binária. Quando um comerciante assume uma posição em qualquer ligação binária, eles são imediatamente expostos a possíveis movimentos adversos no tempo, volatilidade e subjacente. O risco desse último pode ser imediatamente negado tomando uma posição oposta no equivalente subjacente ao delta da posição.
Para os corredores de livros e os fabricantes de mercado, a proteção contra um movimento adverso no subjacente é de primordial importância e, portanto, o delta é o mais utilizado dos gregos.
No entanto, à medida que as abordagens de expiração se aproximam, o delta pode atingir números ludicrously altos, de modo que sempre se deve observar o princípio: "Cuidado com os gregos com números de análise tolos ...".
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Para calcular o valor teórico de uma opção binária, basta inserir as informações solicitadas, como o preço subjacente, os dias até a expiração, etc. O "Interesse".
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Um exemplo de uma calculadora on-line Black-Scholes é mostrado na Figura 5; o usuário deve inserir todos. Opções Preço: Cox-Rubenstein Binomial Option Pricing Model.
Em finanças, o modelo de preços de opções binomiais (BOPM) fornece um numero generalizável. Métodos Binomiais (Tian, CRR, Risk Neutral), pricing - option; Binomial OptionsCalc Online, fintools; Calculadora binomial, ivolatilidade.
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O modelo pode ser usado para avaliar uma opção de estoque ou moeda. Eu recomendo que os leitores leiam o comentário sobre a célula C5 no "Monte Carlo Pricing" folha em.
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Tabela de cálculo de preços de opções.
A minha tabela de cálculo de preços de opções permitirá que você prenda opções europeias de chamadas e opções usando o modelo Black e Scholes.
Compreender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração, etc, é melhor feito por simulação. Quando eu aprendi primeiramente sobre as opções, comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensas das chamadas e colocações e também o que os perfis aparentam de diferentes combinações. Coloquei o meu livro aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia de planilha "básica", você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e opção Gregos para uma única chamada e coloque de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Sob as principais saídas de preços, há uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de chamada e colocação. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, já pagos ou lance / perguntar na célula branca do mercado e a planilha calcula a volatilidade que o modelo usaria para gerar um preço teórico que esteja em linha com o mercado preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de Payoff.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de perda e lucro das pernas básicas da opção; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas mudanças afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite que você crie combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas de tempo para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para qualquer chamada ou colocação, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de exemplo pareceria = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas que acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para que as fórmulas funcionem, verifique a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o preço da opção.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que fez esta planilha é possível tirou do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Modelagem Financeira - 3ª Edição.
Se você é um viciado em Excel, você adorará este livro. Há muitos problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro.
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Comentários (112)
Peter 19 de fevereiro de 2017 às 16:47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11h27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de várias pernas? E. g.Is o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de uma única perna?
Peter 12 de janeiro de 2017 às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6h26.
Peter 14 de dezembro de 2018 às 16h57.
Clark 14 de dezembro de 2018 às 4:12 da manhã.
Quais são as setas para cima / para baixo que deveriam fazer na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2017 às 6:21 da manhã.
Denis 7 de outubro de 2017 às 3:07 da manhã.
Peter 10 de junho de 2017 às 1:09 da manhã.
Jack Ford 9 de junho de 2017 às 5:32 da manhã.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço do subjacente e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Today & # 039; s Date.
30,00% de volatilidade histórica.
19-Dez-11 Data de validade.
3,50% de taxa de risco livre.
2,00% Rendimento de dividendos.
0,07 DTE em Anos.
Preço da greve Preço Volatilidade do preço.
6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540%
6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026%
6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299%
6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380%
6,100.00 ITM 912.98 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288%
6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460%
6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038%
O IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excelente livro de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2017 às 1:14 da manhã.
cdt 9 de janeiro de 2017 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa Macros ou funções incorporadas?
Ravi 3 de junho de 2018 às 6h40.
Você pode, por favor, me informar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2018 às 7:54 da tarde.
máximo 24 de maio de 2018 às 8:51 da manhã.
Olá, que excelente arquivo!
Peter 30 de abril de 2018 às 21h38.
até 28 de abril de 2018 às 21h05.
Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou preocupado com o P / L calculado no vencimento. Deve ser feito de duas linhas retas, juntas ao preço de exercício, certo? mas não entendi isso. Por exemplo, para uma rodada com $ 9, o prémio utilizado é de US $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foi de 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando eles deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,09, 0,91, -0,91, isn & # 039; t que está correto?
Peter 15 de abril de 2018 às 19h06.
Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não quis graficar isso, pois seria apenas uma linha plana em todo o gráfico.
Ryan 12 de abril de 2018 às 9:11 da manhã.
Desculpe, eu li novamente a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se existe uma maneira de também lançar a Volatilidade média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2018 às 12h35.
Ryan 10 de abril de 2018 às 6:52 da tarde.
Peter 21 de março de 2018 às 6h35.
Desmond 21 de março de 2018 às 3:16 da manhã.
Posso saber o formulário ao derivar o preço teórico na guia básica.
Peter 27 de dezembro de 2018 às 5:19 da manhã.
Steve 16 de dezembro de 2018 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2018 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2018 às 21h43.
Preço de estoque $ 40.0.
Taxa de juros 3,0%
Vencimento em 1,0 mês (es) 0,1.
Theta -2.06 -0.0056.
Peter 4 de junho de 2018 às 12h34.
Zorão 1 de junho de 2018 às 23h26.
Olá, como eu sou novo em opções de negociação em futuros, explique-me como calcular a margem, ou o prémio diário, no Índice de Dólar, como vi na página da ICE Futures US, que a margem para o estrondo é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei chamadas e coloquei opções com a mesma greve, e formei o straddle, é interessante se exercitar no início de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2018 às 5:32 da manhã.
Peter 3 de abril de 2018 às 19h08.
Darong 3 de abril de 2018 às 3:41 da manhã.
Tenho uma pergunta rápida quando acabei de estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os comerciantes de opções o calculam por conta própria ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações ou etc.? Quero saber sobre a convenção do mercado dos comerciantes & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pinta yadav 29 de março de 2018 às 11:49 am.
Este é um programa bem educado, mas as macros necessárias para serem habilitadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2018 às 7:42 pm.
Amitabh 15 de março de 2018 às 10:02 da manhã.
madhavan 13 de março de 2018 às 7:07 am.
A primeira vez que estou passando por qualquer avaliação útil na negociação de opções. Gostei muito. Mas é preciso fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2018 às 9:53 da manhã.
Peter 31 de janeiro de 2018 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes.
dilip kumar 31 de janeiro de 2018 às 3:05 am.
Peter 31 de janeiro de 2018 às 2:06 am.
Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo Black Scholes.
Iqbal 30 de janeiro de 2018 às 6:22 da manhã.
Peter 26 de janeiro de 2018 às 17h25.
Oi Amit, há um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
até 25 de janeiro de 2018 às 5:56 da manhã.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2018 às 22:22.
Obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2018 às 10:04 da tarde.
Dia bom. Indian man trading today Found spreadsheet mas funciona? Olhe para isso e precisa ser corrigido para corrigir o problema?
akshay 29 de novembro de 2018 às 11h35.
Deepak 17 de novembro de 2018 às 10h13.
Peter 16 de novembro de 2018 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2018 às 9h34.
Peter 30 de outubro de 2018 às 6:11 da manhã.
NEEL 0512 30 de outubro de 2018 às 12h36.
HI PETER GOOD MAORNING.
Peter 5 de outubro de 2018 às 22:39.
Ok, agora vejo. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2018 às 17h47.
Depois de ativar Macros, salve o documento e reabra-o.
Kyle 5 de outubro de 2018 às 3:24 da manhã.
Sim, estava recebendo $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda obto o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2018 às 5:04 da tarde.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2018 às 13h39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o escritório aberto? Em caso afirmativo, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2018 às 11:11 pm.
NK 1 de outubro de 2018 às 11:59 da manhã.
Oi, eu sou novo nas opções. I & # 039; m calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2018.
Preço de greve - 400.
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (obtive isso de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro.
Também me diga o que colocar para taxa de juros e de onde obter a volatilidade para estoques específicos em cálculo.
CHAMADA - 27 PUT - 17.40.
Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia comercial nestes?
Peter 8 de setembro de 2018 às 1:49 da manhã.
Sim, é para opções europeias, de modo que se adequarão às opções do índice Indian NIFTY, mas não às opções de compra de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2018 às 1:23 da manhã.
É essa opção de arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano.
À medida que as OPÇÕES indianas estão negociando em estilo americano.
Você pode fazer modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2018 às 12h34.
Peter 3 de setembro de 2018 às 6h05.
Peter 3 de setembro de 2018 às 6:03 da manhã.
Gina 2 de setembro de 2018 às 3:04 da tarde.
Se você olhar em PUT de dezembro de 2018 para netflix - eu tenho um spread - curto 245 e longo 260 - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2018 às 6:58 da manhã.
Peter 26 de agosto de 2018 às 1:41 da manhã.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2018 às 12:59 am.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio boob de comércio, acho sua planilha de opções Opções Estratégias bastante útil, MAS, pode atender a spreads de calendário, eu acho que acho uma pista para inserir minhas posições quando confrontado com opções e futuros contratos de diferentes meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2018 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2018 às 11h42.
em qual identificação de correio devo enviar?
Peter 27 de junho de 2018 às 19h07.
Oi, Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-lo a conversa offline.
Sunil 27 de junho de 2018 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (linguagem de tempo antigo) que não possui as funções inbuild nisso e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que alguém também tenha compartilhado em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2018 às 6:06 am.
Oi Sunil, para Delta e Volatilidade Implícita, as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site no cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção expire no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2018 às 2:24 da manhã.
Como faço para calcular o seguinte. Quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques por vez e fazer varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade histórica.
4. Probabilidade de lucro.
Peter 18 de junho de 2018 às 2:11 da manhã.
Aparecer? O que você quer dizer?
Tubarão 17 de junho de 2018 às 2:25 da manhã.
onde está o pop-up.
Peter 4 de junho de 2018 às 6:46 da manhã.
DevRaj 4 de junho de 2018 às 5:55 da manhã.
Muito bom artigo e o excelente é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço no local, tempo)
Satya 10 de maio de 2018 às 6:55 da manhã.
Peter 28 de março de 2018 às 16h43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país onde as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2018 às 7h45.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 9 de março de 2018 às 21h29.
Oi Karen, esses são alguns grandes pontos!
Karen Oates 9 de março de 2018 às 8:51 da tarde.
A sua negociação de opções não está funcionando, porque você não encontrou esse sistema certo ainda ou porque ganhou o mesmo em um sistema?
Peter 20 de janeiro de 2018 às 17:18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado está "implícita" um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou dispendiosa com base em níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2018 às 12:50 horas.
Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem depender da volatilidade histórica. Os Gregos não deveriam determinar a Volatilidade Implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por esta pasta de trabalho produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2018 às 5:40 da manhã.
Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir? Qual modelo de preço eles usam?
20 de janeiro de 2018 às 5:14 da manhã.
Qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2018 às 8:48 da tarde.
É a volatilidade esperada que o subjacente realizará até agora até a data de validade.
pergunta geral 19 de janeiro de 2018 às 17h13.
Oi, a entrada histórica da volatilidade é anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de validade? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2018 às 4:48 da manhã.
Muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2018 às 8h50.
muito feliz com a planilha.
Agradecimentos e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2018 às 21h30.
Oi Madhuri, você habilita Macros? Consulte a página de suporte para obter detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2018 às 3:27 am.
mesma opinião sobre a folha de cálculo que.
& quot; este modelo não funciona, independentemente do que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre pela primeira vez, os valores padrão que o criador colocou em don & # 039; t mesmo funcionam & quot;
MD 25 de novembro de 2018 às 9h29.
Essas fórmulas funcionam para o mercado indiano? Responda por favor.
Rick 6 de novembro de 2018 às 6:23 da manhã.
Você tem isso para ações dos EUA.
6 de agosto de 2018 às 7h19.
Excelente material. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 4 de outubro de 2018 às 7:55 da manhã.
Pessoal, isso funciona e é muito fácil. Apenas ative as macros no excel. A maneira como foi colocada é muito simples e com pouca compreensão de Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Estratégias de opção e amp; Página de opção.
Peter 3 de janeiro de 2018 às 5:44 da manhã.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 2 de janeiro de 2018 às 7:05 am.
Todo o gráfico na folha Theta é idêntico. Os dados do gráfico Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2018 às 9:51 da manhã.
A coisa aberta imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro Benninga. Estou muito satisfeito por você referenciá-lo.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16:35.
Oi, canção, você tem a fórmula atual para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 10:30 da tarde.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando excel vba. Eu não sei como escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 6:01 da tarde.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber o 11 de novembro de 2009 às 8:09 da manhã.
Alguma solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 da manhã.
Muito legal! Muito bem feito. Você, senhor, é um artista. Um hacker antigo (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 6 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 6 de abril de 2009 às 5:21 da manhã.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechou o arquivo excel, abriu novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha habilitado todas as macros em "Segurança das macros" . Pode esperar para jogar com o arquivo agora.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Eu habilitei todas as macros. Mas eu ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 da tarde.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 da manhã.
decepcionado 22 de março de 2009 às 4:25 da tarde.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre primeiro a coisa, os valores padrão que o criador colocou nao nem funcionam.
Gênero de opção binária.
Opção binária Os gregos são as letras do alfabeto grego que são usadas para representar a sensibilidade, geralmente do preço das opções, a uma mudança em uma das entradas.
Quem precisa de gerações de opções binárias? O preço das opções é uma coisa, mas uma vez que uma posição foi aberta as opções, a análise de risco precisa ser gerada, especialmente se a posição for susceptível de ser fechada antes da expiração.
Por que & # 8216; Greeks & # 8217 ;?
Quem se importa? Mas aqui é uma nova tomada de uma história antiga. Aristóteles, em sua Política, descreveu como Thales of Miletus conseguiu prever colheitas de azeitonas e negociar contratos de opções com os proprietários locais da imprensa de azeitona. Se o ano seguinte produziu uma colheita abundante, Thales exerceu suas opções nas prensas de azeitona; alternativamente, ele abandonou as opções se a colheita não fosse um páramo.
Aristóteles nasceu em 384 aC, Thales morreu em 546 aC, 162 anos antes: uma vez que estamos olhando um período de dois mil anos antes do DropBox, talvez Aristóteles tenha sido o racontor da fantasia comercial mais criativa de todos os tempos. Talvez Thales não pudesse prever colheitas de azeitona; talvez ele fosse o primeiro comerciante de opções que descobriu que a volatilidade implícita da Olive Press era simplesmente muito baixa ...................
Que gregos?
A opção binária gregos cobertos são:
Existem outros gregos, mas têm pouco peso em comparação com o delta, gama, theta e vega acima. Em 15 anos de opções de fabricação de mercado nos poços e, posteriormente, em frente às telas que destruíram a alma, esses eram os gregos que me interessavam, com os gregos como Rho (Rho mede a opção mudança de preço em relação a uma mudança nas taxas de juros ) tendo pouco apoio, ainda menos, hoje em dia, sendo as taxas de juros globais tão baixas.
O preço de uma opção é sensível a uma mudança de preço direcional no ativo subjacente, a mudança no prazo de caducidade mais mudanças na volatilidade implícita do preço do ativo. Outras análises de sensibilidade podem envolver mudanças nas taxas de juros, mudanças no dividendo / rendimento de ativos e para opções binárias de dois ativos, mudanças na correlação dos preços dos dois ativos.
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1 comentário sobre & ldquo; Binary Option Greeks & rdquo;
Eu tive uma boa experiência usando o último software.
aplicativo que testei e ouvi sobre o teste beta do Private Wealth App.
Através da empresa, pensei que valia a pena tentar apenas nessa base. Em.
A hora de escrever este post O software Private Wealth App só foi ao vivo.
por um período de tempo muito curto, mas já é realmente bom, positivo.
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